Exponential Weighted Moving Average Volatility In Excel
EWXCF (Pro.) Is die monster korrelasie tussen X en Y op tydstip t. is die monster eksponensiële-geweeg kovariansie tussen X en Y op tydstip t. is die monster eksponensiële-geweeg wisselvalligheid vir die tydreeks X op tydstip t. is die monster eksponensiële-geweeg wisselvalligheid vir die tydreeks Y op tydstip t. is die smoothing faktor wat in die eksponensiële-geweeg wisselvalligheid en kovariansie berekeninge. As die insette datastelle nie 'n nul gemiddelde het, die EWXCF Excel funksie verwyder die gemiddelde van elke monster data namens jou. Die EWXCF gebruik die EWMA wisselvalligheid en EWCOV vertoë wat nie 'n langtermyn-gemiddelde wisselvalligheid (of kovariansie) nie aanvaar, en dus, vir enige vooruitsig horison meer as een-stap, die EWXCF gee 'n konstante waarde. Voorbeelde Verwysings Hull, John C. Options, Futures en ander afgeleide finansiële instrumente Financial Times / Prentice Hall (2003), pp 385-387, ISBN 1-405-886145 Hamilton, J. D. Tydreeksanalise. Princeton